経済学関連の文献について

以下の情報は作成者が大学院生時代(2003 年以前)のものです. 内容は若干古くなっていることをご承知ください.
[ご参考までに]
この手の情報は，Amazon.co.jp の書評にも良いものがあります.
ただし，勉強のための教科書選びは「好みの問題」ですから，実際に手にとってみてご自身で判断してください.



　著者が読んだ，読んでいる，または持っている文献の書評(というよりただの感想)と関連情報のリンク集です.
 

計量経済学一般(英語)

Amemiya, T. (1985). Advanced Econometrics, Harvard University Press.

　タイトル通り「Advanced」な教科書. Greene (1990, 初版) 出現以前には, 間違いなく「定番」のひとつであった上級教科書. 現在でも根強い人気があるらしく, Amazon.com の Average Customer Rating は常に最高の五つ星評価を受けている. また, 2000年3月時点で第8刷(1998年)であることからもこの分野のロングセラーであることがうかがえる.

　系統だった説明がなされている部分では, Greene (2000) などは言うに及ばず, Davidson and MacKinnon (1993) よりもわかりやすいという印象である. コンパクトな装丁で, Hamilton (1994) のような重量・サイズの威圧感もないので手に取りやすいかも. ただ, 統計学や計量経済学の全くの初心者を想定しているわけではないので, 用語法などは高級感が漂い, はじめは少し取っつきにくいかもしれない.

Berndt, E. R. (1991). The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary, Addison-Wesley.

　数少ない応用面の教科書. 各章が簡単なサーベイに始まり，モデルの特定化の解説，演習問題で構成されている. 理論的な解説は少ないので，他の教科書と組み合わせて読むと効果が上がると思う.

　ミクロからマクロ，ヘドニック分析から質的変量モデル，ポートフォリオから労働供給，経済理論に関しても計量経済学に関しても，トピックは多岐にわたっている. 参考文献もたくさん載せているので，その点でもなかなかおもしろい. 付属のデータも充実している.

Davidson, R. and J. G. MacKinnon (1993). Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press.

　「奥行きがある」と評判の名著. 計量経済学の教科書としては，最上級の部類. 読み返すたびに新しい発見がある(私の理解不足の表われか？). 4章を過ぎると急に難しくなる. 海外の大学でも，コースワークの次の「Advanced Econometrics」や，「Advanced Topics in Econometrics」といった名称のクラスで用いられることが多いようである. Greene 教授の講義でも参考文献としてあげられている.

　ただし，やたらマニアックな(アカデミックすぎる)トピックも多い. 「こんなの本当に使うの？」と思ってしまう検定量なども多数紹介されている. 応用例などもあまり載っていないので，この本を読んだからといって，即分析に使うことは難しいかもしれない.

　著者達自身が TeX を使って版下を作っているらしい. はしがきに「TeX をマスターするために，計量経済学を学ぶよりも時間がかかった」(Preface; xiiiページ)との記述あり. イヤミなのかジョークなのか判断が難しいところ.

　誤植が見つかるたびに誤植リストではなく，そのページの版下そのものを公開しているところは非常に親切. 誤植報告，補足はここにある. 出版社による内容紹介はここにある.

Davidson, R. and J. G. MacKinnon (2004). Econometric Theory and Methods, Oxford University Press.

　同じ著者たちの名著 (1993) の続編でもあり，そうでもないとも言える教科書. はしがきには，新しい教科書を書いた理由として「前著の第 2 版だと，さらに分厚くなってしまう」し「前著は難しすぎたかも」と書いてある. 前著と対照的に，基本的には線形回帰を中心に議論が進められている.

　誤植報告，補足，データ，問題の解答はここにある.

Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis, 5th. ed., Prentice Hall.

　第5版が出てました. 第4版との大きな違いは，フォントが黒になったこと. 表紙のイラストが第4版の氷山から砂漠になったことくらいか. 章立ても少し変わってます. 出版社による内容紹介はここにある. 以下は第4版のコメント.

　米国の大学院では「標準的」とされている教科書. Davidson and MacKinnnon (1993) 同様，著者自身が版下を作っているらしいが，なぜか MS-Word で書かれているようである. そのため数式の記号が重なったり，フォントが安っぽいという視覚的欠点がある(と思う). 第4版のフォントが青となっていることに関して，特別な理由があるのかは現在のところ不明(違法コピー防止(？)，目にやさしい(？)など諸説あり). 2000年と称してはいるが本当は1999年7月に出版されたようです. 廉価な国際版ペーパーバックがあります.

　扱われているトピックの数は，他を圧倒している. 「その点についてはこの本の前の方に書いてあります」と言ってしまえばその通りでしょう. ただし，あまり系統だったならべ方がされていないので，特定のトピックを「決め読み」をすることは難しい. 頭からすべてみていくつもりならば優れている本といえる. 優秀な教師の指導の下で読み進めていかなければかなりしんどい本でしょう. ちなみに，表紙の氷山のイラストには「こんなに分厚い教科書を勉強してもそれは氷山の一角にすぎない」というメッセージがこめられているという噂(英国留学中の友人談)があります.

　「第4版」は，若干の章立ての変更をしたようで，以前よりは読みやすくなっているようにも感じられる. 情報源はここ. すでに Errata のページがあります. しばらく買うのを控えた方が良いかもしれません. もっとひどい誤植が見つかる可能性もあると思います. 付録の CD-ROM にはLIMDEP の機能限定版 EA/LimDep と，本文中の例のプログラムが収録されている.

　「モザイク」との評判どおり，権威ある他の教科書や論文から著者独特の分類法でトピックを選んでいるらしい. そのせいか表記法が一貫していない点も多い. はっきり言ってしまえば，著者の講義ノートと研究ノートをそのまま出版してしまったといった出来栄えである.

　とはいうものの，売れているだけあって，優れた個所も多い. 著者が生産者理論の実証分析に長く関わってきたことから，理論的な記述も比較的実践的なものになっている. パネルデータに関しては，Davidson and MacKinnnon (1993) でも，「詳しくは Greene (1990, 初版) など」と書いているくらいだから，広く認められているようである. SUR(seemingly unrelated regression)，質的変量モデルに関しても全体のバランスからいえば不釣り合いなほど長い解説を加えている.

　エコノミスト社から日本語訳が出た. 邦題は「グリーン 計量経済分析[改定4版]」.

　ちなみに，第3版の誤植は膨大(A4用紙で約14ページ). 著者本人が気づいていない誤植も多数. 自らの計算力に自信のある読者には，力試しによいかもしれない(？). しかし初学者にとって，このレベルの誤植は致命的である. 第3刷以降，大部分を修正したというが，それでも誤植が残っている. 誤植報告はここ(第3版 第1刷，第2刷)とここ(第3版 第3刷). 第4版の誤植報告は、ここ(2000年11月現在いまだに増え続けていることが気にかかる).

Hayashi, F. (2000). Econometrics, Princeton University Press.

　東大の林文夫教授の教科書. OLS の解説が簡単にまとめられた後に，「ほとんどすべての推定量は GMM である」というところから本格的な解説が始まる. 「なあんだ，OLS だって GMM なんだあ」と納得させてくれる. Single-Equation GMM と Multiple-Equation GMM を章を改めて解説しているあたりが，Econometrics の教科書に欠落しがちな「経済分析に使う」ということへの強い意識のあらわれだと感じられる. 詳細な証明は他の本に譲るとして，これだけ知ってれば GMM におびえることなく，論文を読むことが出来る. 質的変量モデル，時系列解析に関しても章がさかれており，大学院一年目の Core Cource の教科書として最適だと思う. Greene (2000) よりもはるかに明快な説明だし，取り上げられている応用例も質の高い研究が多い. 復習のための練習問題と Analytical Exercises， Berndt (1991) よりも高度な Empirical Exercises も充実している. 定番教科書の一角に食い込むことは間違いない.

　出版社による内容紹介はここにある. 目次とはしがき，第一章の PDF ファイルがダウンロードできる. 練習問題で用いられているデータはここ，一部の問題の答えはここ で公開されている.

Johnston, J. and J. DiNardo (1997). Econometric Methods, 4th. ed., McGraw-Hill Inc.

　少し前の定番「Econometric Methods」の第4版. 単回帰に始まって最近のトピックである GMM，パネルデータ，質的変量，限定変量モデルには，章をさいて解説. 著者達自身，「ほとんど新しい本を書いたようなもの」と認めている.

　わかりやすさの点では右に出るものがない(と思う). 作成者本人が最初に一生懸命読んだ計量経済学の教科書が本書の第3版だったせいか，解説がしっかりしているように感じる. 教科書市場で Greene (2000) を凌駕する日がそのうちくるかもしれない(？).

　計量経済学に関して事前知識がゼロの読者に最適. Greene (2000) くらいの教科書を終えた人にも基本事項のリファレンスとして最適. 若干 cook book 的な記述が目立つが，その方が大まかな流れをつかむためには良いと思う. 決して詳しいというわけではないが，操作変数法，パネルデータ，検定の基本原理(Wald，LM，LR)についての解説は「見事!」と言うほかに無い. いずれも第3版には無いトピックなので，DiNardo 教授の担当でしょう.

　第4版は，応用面もカバー. データFD付き. 誤植報告などはここにある. 出版社による内容紹介はここにある. ちなみに廉価な国際版ペーパーバックがあります.

Poirier, D. J. (1995). Intermediate Statistics and Econometrics: A Comparative Approach, The MIT Press.

　Classical と Bayesian 統計学の違いを紹介しつつ数理統計学と計量経済学の基礎を解説した教科書. Ph.D. コースの1年目の学生を対象としているそうなので，レベルはある程度高く設定されているようである. 応用分野でも最近の論文は，Bayesian の手法を使ったものが多くなってきたので，時間が出来たらじっくり読んでみたい一冊である.

　誤植の数では，Greene (1997, 第 3 版) を超えている(A4用紙で31ページ). ただし，そのほとんどが trivial なもので，細かく読んでいれば分かりそうなものである. たとえば，「exists」を「exist」に代えろといったもの，複数形の s を補えといったものなど，少なくとも日本人にはあまり影響ないと思われるようなものまで誤植報告に載せている. きっと著者は，生真面目な人なのでしょう. 誤植報告は，著者が所属を移ったためリンクが切れています. 現在調査中です．出版社による内容紹介はここにある. ちなみに廉価な国際版ペーパーバックがあります.

Ruud, P. A. (2000). An Introduction to Classical Econometric Theory, Oxford University Press.

　コメントは近日中にアップします.

　著者自身による誤植報告，補足はここにある. 出版社による内容紹介はここ，目次はここにある.

Wooldridge, J. M. (2002). Introductory Econometrics: A Modern Approach/With Infotrac, Thomson Learning.

　コメントは近日中にアップします.